1945년 1월, 발렌베리는 소련 당국에 체포되었습니다. 그는 모스크바에 있는 감옥으로 이송되어 심문과 고문을 받았습니다. 발렌베리는 1947년 7월에 사라졌고 그의 운명은 아직 알려지지 않았습니다. 발렌베리에게 무슨 일이 일어났는지에 관해 많은 이론이 있었지만 아직까지 명확한 답은 없습니다.
어떤 사람들은 발렌베르그가 감옥에서 죽었다고 믿는 반면, 다른 사람들은 그가 처형되었다고 믿습니다. 발렌베리가 노동 수용소로 보내졌거나 정신병원으로 이송되었을 가능성도 있습니다.
발렌베리의 실종은 홀로코스트의 가장 지속적인 미스터리 중 하나로 남아 있습니다. 유대인을 구하기 위한 그의 용기 있는 노력은 널리 칭찬받았으며, 그는 제2차 세계 대전의 위대한 영웅 중 한 명으로 여겨집니다.